Ekim ayındaki yapay zekâ satışından bu yana Nasdaq 100, SPX karşısında 3,82 z-skorluk ekstrem bir performans açığında. Öne çıkan kurulum korumalı uzun gama, kısa vega ve uzun delta. Toparlanma işlemleri NDX opsiyonları üzerinden kuruluyor.
Hisse senedi volatilitesi nihayet hızlandı. Son konumlanma güncellemesine göre piyasa yapıcılar artık daha kısa gama pozisyonu taşıyor.
Volatilite uzayındaki en büyük hareket kısa vadeli aşağı yönlü skew ve konveksitede geldi, özellikle SPX endeksinde. Bu iki gösterge, en basit anlatımla düşüş korumasının fiyatı, en son mart ayındaki "savaş" ortamında görülen seviyelere çıktı. Tek hisselerde hareket daha da büyük oldu. Opsiyon fiyatlarından okunan zımni volatilite temmuz zirvelerine ulaştı ve kredi temerrüt takası (CDS) primleriyle arasındaki makas daraldı.
Tek hisse aşağı yönlü skew, CDS hareketinden kopuk yaşadığı bölgeden nihayet alıcı gördü.