JPMorgan'ın küresel endeks volatilite chartbook'u, 28 Ağustos itibarıyla ana endekslerdeki aşırı hareketleri ve uç fiyatlamaları mercek altına alıyor. 5 yıllık yüzdelik sıralamalar, hem mevcut seviyeleri hem de haftalık değişimleriyle birlikte sunuluyor.
Küresel endekslerde volatilite ekranları yeniden kuruldu. JPMorgan'ın chartbook'u, 28 Ağustos itibarıyla ana endekslerdeki aşırı hareketleri ve uç fiyatlamaları iki ayrı ölçüyle sıralıyor. Biri mevcut değerin 5 yıllık yüzdelik dilimi, diğeri haftalık değişimin aynı dilimdeki konumu.
Zımni volatilite, 25 delta skew, varyans swap, forward volatilite, vade yapısı ve varyans konveksitesi gibi metrikler 1 ay ile 2 yıl arası vadelerde taranıyor. Endeksler arası spread'ler ve dispersiyon da listede. Forward volatilite, FVA straddle volatilitesiyle ölçülüyor ve model simülasyonuna dayanıyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol