Citi'nin kantitatif modeline göre Çin emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta yer alıyor. Sektörün NAV iskontosu ve F/K çarpanları, tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında seyrediyor.
Çin emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta. Kantitatif modelde sektör geniş evrenden ayrılıp ayrı bir skorlamaya tabi tutuluyor. Sonuca göre sektör hem haftalık hem aylık bazda yoğun işlem görüyor.
Model beş metriği yüzdelik dilimlere ayırıp eşit ağırlıklandırıyor. Tarihsel göreli değerleme, açığa satış oranı, duyarlılık ve makro risk maruziyeti bu metriklerin başında geliyor. Yüksek bileşik skor, hisselerin evrenin geri kalanına kıyasla daha kalabalık işlem gördüğüne işaret ediyor.