Finans — Yatırımcı konumlanması ve değerleme (Citi)

Çin emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta. Citi'nin kantitatif modeli, sektörü geniş evrenden ayırıp ayrı bir skorlamaya tabi tutuyor. Sonuç, sektörün hem haftalık hem aylık bazda yoğun işlem gördüğünü gösteriyor.

Model beş metriği yüzdelik dilimlere ayırıp eşit ağırlıklandırıyor. Tarihsel göreli değerleme, short interest oranı, duyarlılık ve makro risk maruziyeti bu metriklerin başında geliyor. Dört metrikte veri olması şartı aranıyor. Yüksek bileşik skor, evrene kıyasla daha kalabalık bir pozisyon anlamına geliyor.